基于央企100股票指數的統(tǒng)計分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、進入2015年之后央企國企進行了很多改革。而這些改革，以及國家新出臺的政策勢必也會影響到央企上市公司股票的走勢。目前，我國在股票指數期貨市場上仍然有較大的空白，所以人們對股票價格的預測及分析會越來越感興趣。
　　本文以央企100指數作為研究對象，主要采用因子分析、聚類分析、最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時間序列分析等方法對其進行分析與預測。在文章第一部分主要采用了因子分析模型L、聚類分析分別對指數的成分股進行了綜合分析；在第二

2、部分主要采用普通最小二乘回歸分析、回歸診斷分析以及時間序列分析等方法對指數收盤價進行了分析與預測。簡單來說就是運用 R軟件因子分析模型L，聚類分析等多種多元統(tǒng)計分析方法將樣本股票排名，分組。其中本文還將把因子分析模型 L運用到實證分析中，并與傳統(tǒng)的因子分析方法進行對比，驗證其分析結果是否達到更好的效果，此后對排名高低與各個分組股票進行特征分析。同時探討了指數成分股的選擇問題，再分別以其它行業(yè)板塊指數為變量對央企100指數做回歸預測以及時

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