VaR在我國開放式基金產(chǎn)品的風險管理中的應用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在我國金融市場飛速發(fā)展的今天，我國開放式基金產(chǎn)品正吸引著越來越多投資者的目光，截至2015年2月11日，我國上市交易的開放式基金已達1985支。但是，由于我國金融市場機制還不健全，我國開放式基金存在著估值風險、流動性風險、投資標的短缺風險、運營風險及信用風險，因此本文研究將VaR運用于我國開放式基金的風險管理中，進而對投資者、基金公司和監(jiān)管機構提出建議。
　　本文根據(jù)我國開放式基金的發(fā)展現(xiàn)狀、開放式基金種類、開放式基金投資標的以及

2、VaR模型，對將VaR運用于我國開放式基金風險管理中進行研究。本文主要說明VaR的定義、VaR的計算、我國開放式基金產(chǎn)品面臨的風險以及VaR在我國開放式基金中的應用，并通過選取三支開放式基金產(chǎn)品，運用兩種不同的方法（GARCH和EGARCH）分別計算三支開放式基金產(chǎn)品的VaR值。
　　通過分析，得出：VaR能夠較為直觀地區(qū)分三支開放式基金產(chǎn)品的風險度，開放式基金產(chǎn)品的投資標的和類型會對開放式基金的風險度產(chǎn)生影響。最后本文從投資者、

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