我國開放式基金風險管理問題研究.pdf

1、　　隨著國際競爭的增強、市場波動的加劇、新業(yè)務的拓展，加上我國特殊的資本市場環(huán)境，開放式基金承擔的風險也在不斷增加。有效管理風險并獲取風險溢價，始終是金融機構的永恒主題。本研究就旨在考察，經過了將近五年的發(fā)展，我國開放式基金風險狀況和風險管理水平究竟如何?究竟具不具備專家投資的優(yōu)勢?特別是和封閉式基金相比，風險水平又是如何?開放式基金又如何管理和控制風險等等。全文共分六章，主要內容分別如下：　　第1章為導言，主要包括問題的提出與研究意

2、義、文獻綜述、研究目標和研究方法、邏輯框架和論文結構，以及可能的創(chuàng)新與不足之處等?！　〉?章介紹了開放式基金在我國的發(fā)展，對風險、金融風險以及開放式基金的風險進行了界定和分類?！　〉?章主要研究了開放式基金的市場風險，包括市場風險的度量方法，重點分析了VaR方法。并選取我國14只開放式基金作為樣本，運用半參數方法計算收益率的VaR，評價它們的風險水平，并分析了各樣本風險水平的差異以及其中的含義?！　〉?章重點研究開放式基金的流動性