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文檔簡介
1、VIX指數(shù)是衡量美國股票市場波動率的基準指標,主要用來反映市場的投資者情緒,表達了投資者對未來股票市場波動性的預(yù)期。本文主要工作是找到擬合VIX指數(shù)能力最優(yōu)的隨機波動率模型,并在模型下求解VIX指數(shù)期權(quán)價格的解。論文主要由以下兩個部分組成:
第一部分:我們對現(xiàn)有七個隨機波動率模型進行比較,找出擬合VIX指數(shù)能力最佳的模型。其中,我們采用了局部多項式估計的非參數(shù)方法對模型的漂移項和擴散項進行了估計,該估計量具有相合性和漸進正態(tài)性
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