隨機(jī)波動(dòng)率模型及VIX期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、VIX指數(shù)是衡量美國(guó)股票市場(chǎng)波動(dòng)率的基準(zhǔn)指標(biāo),主要用來反映市場(chǎng)的投資者情緒,表達(dá)了投資者對(duì)未來股票市場(chǎng)波動(dòng)性的預(yù)期。本文主要工作是找到擬合VIX指數(shù)能力最優(yōu)的隨機(jī)波動(dòng)率模型,并在模型下求解VIX指數(shù)期權(quán)價(jià)格的解。論文主要由以下兩個(gè)部分組成:
　　第一部分:我們對(duì)現(xiàn)有七個(gè)隨機(jī)波動(dòng)率模型進(jìn)行比較,找出擬合VIX指數(shù)能力最佳的模型。其中,我們采用了局部多項(xiàng)式估計(jì)的非參數(shù)方法對(duì)模型的漂移項(xiàng)和擴(kuò)散項(xiàng)進(jìn)行了估計(jì),該估計(jì)量具有相合性和漸進(jìn)正態(tài)性

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