期權(quán)定價(jià)中的波動(dòng)率分析

1、I I l l U I I I I I I I I I I I I I IY 3 3 1114 5索取號(hào)：0 2 1 3 ／7 ．1 5 4 ：1 5 0 9 3 8 0 0 4南京師勉太掌應(yīng)用統(tǒng)計(jì)碩士學(xué)位論文固期權(quán)定價(jià)中的波動(dòng)率分析V o l a t i l i t yA n a l y s i sI nO p t i o n P r i c i n g研究生：指導(dǎo)教師：培養(yǎng)單位： 堵喬早1 豆：專業(yè)學(xué)位領(lǐng)域：完成時(shí)間：答辯時(shí)間：李

2、小 倩劉國(guó)祥副教授數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院應(yīng)用統(tǒng)計(jì)目 錄摘要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．i i iA b s t r a c t ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．i v第一章 緒論．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1§1 ．1 研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 1§1 ．2 研究目的

3、和意義．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3§1 ．3 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4§1 ．4 論文結(jié)構(gòu)及創(chuàng)新點(diǎn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6第二章B l a c k - S c h o l e s 期權(quán)定價(jià)模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 8§2 ．1 B —S 模型簡(jiǎn)介．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

4、．．．．． 8§2 ．2 B l a c k —S c h o l e s 方程的推導(dǎo)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9§2 ．3 B l a c k —S c h o l e s 公式的推導(dǎo)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 1第三章波動(dòng)率介紹 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 3§3 ．1 歷史波動(dòng)率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

5、1 3§3 ．2 隱含波動(dòng)率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 4第四章 上證5 0 E T F 期權(quán)波動(dòng)率的實(shí)證分析．．．．．．．．．．．．．．．．1 8§4 ．1 數(shù)據(jù)說(shuō)明 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 8§4 ．2 波動(dòng)率計(jì)算．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1 9§4 ．3 波動(dòng)率的比較分析 ．．．．．．．．．．

6、．．．．．．．．．．．．．．1 9第五章結(jié)論與展望 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 2§5 ．1 總結(jié)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 2§5 ．2 展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 2參考文獻(xiàn)．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2 4致謝．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．