基層銀行如何防范和化解操作風險.pdf

1、山東大學碩士學位論文基層銀行如何防范和化解操作風險姓名：于昕申請學位級別：碩士專業(yè)：金融學指導教師：曹廷求20061012山東人學碩上學位i侖文基層銀行如何防范和化解操作風險摘要近年來，基層銀行大案要案頻發(fā)，操作風險正逐漸成為理論家和銀行界關注的焦點由于操作風險存在的廣泛性和隱蔽性，而目前又缺乏很好的計量工具和分析模型對其進行系統(tǒng)有效的識別和監(jiān)管，因此成為繼信用風險之后威脅商業(yè)銀行生存發(fā)展的最主要風險因素，一旦爆發(fā)則會給商業(yè)銀行帶來重大

2、損失甚至毀滅性打擊。有效遏制銀行業(yè)尤其是基層銀行案件高發(fā)成為當務之急?，F(xiàn)實中，操作風險給銀行業(yè)造成的危害不勝枚舉，但是，銀行業(yè)及監(jiān)管機構(gòu)對操作風險的研究也只是近幾年的事，已經(jīng)建立有效的操作風險管理框架的金融機構(gòu)并不多見，用于衡量和監(jiān)控操作風險的各種模型和工具，也遠沒有信用風險管理和市場風險管理那樣的成熟：金融機構(gòu)針對操作風險方面的內(nèi)部控制與監(jiān)管防范也遠不如其他兩種風險那樣縝密，在我國銀行業(yè)不斷改革的今天，風險管理正被提到前所未有的重視地

3、位，因此，加強銀行業(yè)尤其是基層銀行操作風險的研究具有非常重要的理論和現(xiàn)實意義。本文著力描述了基層銀行操作風險的定義、特點、表現(xiàn)形式及成因，并致力于摹層銀行案件損失分布的研究。本文從闡述操作風險定義并從研究巴塞爾《新資本協(xié)議》入手，結(jié)合中國國情，提出了我國商業(yè)銀行業(yè)操作風險的定義并繪制出操作風險主要內(nèi)容結(jié)構(gòu)圖；通過案例實證分析，重點歸納出我國摹層銀行操作風險的主要特點、表現(xiàn)形式及成因：為進一步拓寬研究操作風險的深度和廣度，并為盡早建立系統(tǒng)