商業(yè)銀行操作風險度量與防范研究.pdf

1、近年來由于操作風險引起的損失事件頻繁發(fā)生,逐漸讓人們認識到操作風險在風險管理中的重要性,操作風險已成為市場風險和信用風險之后,金融機構(gòu)面臨的又一重要風險. 巴塞爾委員會在2004年6月發(fā)布的《新巴塞爾資本協(xié)議》中正式將操作風險納入到風險管理的框架內(nèi),提升了對于操作風險管理的要求.有關(guān)信用風險管理和市場風險管理的研究發(fā)展比較早,至今已有較為成熟的管理理論和技術(shù).而操作風險管理還未引起足夠的重視,還處于初級階段,其定性評估和定量度量

2、方法還處于探索階段,而這也正是本文的研究核心所在. 本文主要是針對操作風險管理面臨的挑戰(zhàn)和國內(nèi)外研究現(xiàn)狀的不足展開的,首先對現(xiàn)存操作風險度量方法進行了詳細的剖析,特別詳細評析了新巴塞爾協(xié)議推薦的定性和定量度量方法,然后,在上述分析的基礎(chǔ)上,運用流程分析識別操作風險的風險點、類型(以零售銀行部門為例)和特征,以27家各國銀行參與的2004年操作風險損失收集數(shù)據(jù)(LDCE)為基礎(chǔ)運用修正的風險指標法識別可控和不可控操作風險,并總結(jié)分

3、析可控操作風險的產(chǎn)生因素.同時利用拓展的POT模型、期望損失值和半?yún)?shù)回歸建立了考慮現(xiàn)實操作風險損失趨勢和損失數(shù)據(jù)非平穩(wěn)性(由于操作風險損失數(shù)據(jù)的不充分、經(jīng)濟周期、監(jiān)管、時間等因素的影響)的不可控操作風險動態(tài)度量模型,并利用收集到的中國內(nèi)地銀行1999-2005年內(nèi)部欺詐操作風險損失數(shù)據(jù)驗證了該模型,結(jié)果表明該模型很好的描繪了操作風險的動態(tài)趨勢特征.最后,提出一系列針對可控操作風險產(chǎn)生因素的控制措施和供銀行采用的針對不可控操作風險的緩釋