2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著利率市場化進(jìn)程的推進(jìn),利率波動(dòng)幅度不斷加大,利率變動(dòng)對債券價(jià)值的影響也不斷加深,商業(yè)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)由于持有大量債券所面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也隨之加大??梢娙绾斡行Ч芾韨顿Y并規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)值得研究的重要問題。本文從理論上比較了常見的利率風(fēng)險(xiǎn)管理中的免疫策略的優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn),并在此基礎(chǔ)上,選擇了銀行間國債交易市場和上海證券交易所國債交易市場的歷史交易數(shù)據(jù),比較了麥考利久期免疫策略及隨機(jī)久期免疫策略為代表的免疫模型,分析并

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