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文檔簡介
1、國內(nèi)外專家學(xué)者圍繞有關(guān)利率期限結(jié)構(gòu)同宏觀經(jīng)濟兩者間存在的關(guān)聯(lián)性問題，展開了深入探討。經(jīng)過2016年“債災(zāi)”事件后，對國債利率期限結(jié)構(gòu)的進一步研究顯得尤為重要。在借鑒已有成果的基礎(chǔ)上，本文深入剖析了國債利率期限結(jié)構(gòu)同宏觀經(jīng)濟兩者間的關(guān)聯(lián)性。
首先，本文通過運用N-S模型來擬合我國國債利率期限結(jié)構(gòu);其次，使用長短期利差來代表利率期限結(jié)構(gòu)，同時選用三個代表性的宏觀經(jīng)濟變量工業(yè)增加值、通貨膨脹率和廣義貨幣供給量以作為宏觀經(jīng)濟的代理變量
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