中國國債期貨期現(xiàn)套利策略的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中國5年期國債期貨的即將推出標志著中國資本市場又向前邁進了一步,為國債市場,乃至整個金融市場的產(chǎn)品和交易創(chuàng)造了新的方式和途徑。國債期貨的套利研究,尤其是應用通過基差交易實現(xiàn)的期現(xiàn)套利策略,兼具了使用價值和現(xiàn)實意義。本文的寫作目的旨在探究中國5年期國債期貨推出后的期現(xiàn)套利策略的有效性。
　　本文首先介紹了國債期貨的概況、歷史發(fā)展和經(jīng)驗教訓,接著闡述了國債期貨的合約和定價,重點通過數(shù)據(jù)解釋了國債期貨的定價要素:轉換因子和最便宜交割債券

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