商業(yè)銀行操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本要求實(shí)證研究.pdf

1、銀行業(yè)是一個高風(fēng)險的行業(yè)，對風(fēng)險的評估和管理是銀行核心競爭力所在。因此，風(fēng)險管理水平的高低不僅影響一家銀行的盈利水平，更關(guān)系到其發(fā)展與生存。 近年來，國際上一系列重大損失事件的發(fā)生引起了人們對操作風(fēng)險的極大關(guān)注。在此背景下，巴塞爾委員會在制定巴塞爾新資本協(xié)議時，已經(jīng)考慮將操作風(fēng)險納入統(tǒng)一的資本充足率框架之中，希望通過新協(xié)議的實(shí)施，推動銀行業(yè)強(qiáng)化包括操作風(fēng)險在內(nèi)的各種風(fēng)險的度量與管理能力。對于我國而言，在金融業(yè)的逐步放開的同時，商

2、業(yè)銀行因操作風(fēng)險而產(chǎn)生的損失也正在逐漸增多。因此，在經(jīng)濟(jì)全球化、金融國際化框架下，認(rèn)真研究國際慣例，按照通行的游戲規(guī)則對我國銀行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管，進(jìn)而有效控制金融風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)整個金融行業(yè)的穩(wěn)健經(jīng)營，具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義，這也正是本文選題的原因所在。 本文以商業(yè)銀行操作風(fēng)險為研究對象，以巴塞爾風(fēng)險管理小組的統(tǒng)計報告位數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，運(yùn)用變形的內(nèi)部計量法，對世界范圍內(nèi)平均意義上的商業(yè)銀行操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本要求進(jìn)行了實(shí)證研究。由于操作風(fēng)險的界定是對

3、其進(jìn)行有效管理的前提的基礎(chǔ)，所以本文首先從操作風(fēng)險的定義，操作風(fēng)險的分類，操作風(fēng)險的特點(diǎn)以及操作風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險的關(guān)系等四個方面詳細(xì)界定了商業(yè)銀行操作風(fēng)險的內(nèi)涵。本文第二部分是操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本要求的理論基礎(chǔ)，在內(nèi)容安排上首先介紹了經(jīng)濟(jì)資本的概念和作用，然后介紹了專門針對操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本的量化方法：在量化方法部分中，首先詳細(xì)介紹了量化方法的發(fā)展演進(jìn)，然后系統(tǒng)地闡述了“自上而下”和“自下而上”兩種量化方法，并提出了一種新的高級量化方

4、法——LDA與EVT綜合方法。第四部分為實(shí)證分析部分，這是本文的核心內(nèi)容。為了對操作風(fēng)險有一個量的把握，本文以巴賽爾委員會風(fēng)險管理小組調(diào)查公布的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，運(yùn)用近似的內(nèi)部計量法估算了非預(yù)期風(fēng)險值，即需要為操作風(fēng)險配置的經(jīng)濟(jì)資本量；在對實(shí)證的結(jié)果進(jìn)行了圖表分析和相關(guān)性分析的基礎(chǔ)上，得出結(jié)論認(rèn)為損失強(qiáng)度是決定經(jīng)濟(jì)資本的主要因素。針對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險的特征，本文最后一部分在借鑒國際操作風(fēng)險管理的經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，就我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的策