隨機(jī)利率下基于分?jǐn)?shù)Brown運(yùn)動(dòng)的幾何平均亞式期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、在金融市場(chǎng)逐步完善的今天，謀求高額投資回報(bào)與規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)已成為所有金融投資者的迫切需求?；谕顿Y者們回避金融風(fēng)險(xiǎn)的要求，期權(quán)作為一種特殊的金融衍生工具，在傳統(tǒng)基本金融工具的基礎(chǔ)上應(yīng)運(yùn)而生。亞式期權(quán)是金融工程師在場(chǎng)外金融衍生產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)明的一種新型特種期權(quán)，由于采用了有效期內(nèi)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的平均，從而降低了期權(quán)的波動(dòng)率。
　　大量的實(shí)證研究發(fā)現(xiàn)，實(shí)際金融市場(chǎng)中的股票價(jià)格過(guò)程表現(xiàn)出一些分形特征，如自相似性、長(zhǎng)期記憶性等。這與經(jīng)典的B-S定

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