分數(shù)布朗運動環(huán)境中隨機利率下的再裝期權定價.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、再裝期權可以作為對經(jīng)營者進行補償和鼓勵的一種方式,有著允許持有者鎖定在再裝日的利潤,能消除在到期日可能只能獲得較低收入風險的特征,極大程度豐富了金融市場.自問世之日起,對其進行的研究就層出不窮.由于分數(shù)布朗運動具有長程依賴性,股票價格很可能受到多方面因素的影響而呈現(xiàn)出某種依賴性和相關性,因此,分數(shù)布朗運動能夠較好地貼近實際的金融市場.
　　本文通過分數(shù)風險中性定價理論、無套利定價理論等數(shù)學工具來研究再裝期權的定價.在擴展Vasic

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