

已閱讀1頁,還剩53頁未讀, 繼續(xù)免費閱讀
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、隨著時代的發(fā)展和不斷豐富的金融市場,亞式期權由于對歷史行情的強依賴性,使得它的定價問題逐漸成為金融界的熱點問題之一。其中出于考慮現(xiàn)實突發(fā)情況而更貼合實際的跳躍-擴散模型下的幾何亞式期權定價則更是備受矚目。本文通過構建了跳躍-擴散模型,并定義其下的風險中性測度,找到適合的等價鞅測度,利用Girsanov定理和鞅方法著重討論了利率為常數(shù)時以及利率隨機時的幾何亞式期權定價問題。
在以往的研究中,跳躍-擴散模型下隨機利率的期權定價
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2701.帶有隨機利率和隨機波動率的跳擴散模型下的幾何平均亞式期權定價
- Vasicek利率模型下幾何平均亞式期權的定價.pdf
- 隨機利率下基于分數(shù)Brown運動的幾何平均亞式期權定價.pdf
- 分數(shù)隨機利率模型下帶跳的回望期權定價研究.pdf
- 跳擴散模型下亞式重置期權的定價.pdf
- 仿射跳擴散模型下亞式期權定價研究.pdf
- 基于隨機波動率和隨機利率的亞式期權定價.pdf
- 隨機利率情形下多種股票的算術亞式看漲期權定價
- 隨機利率下的期權定價.pdf
- 具有隨機利率的跳擴散模型中的重置期權定價.pdf
- 帶跳的幾何平均亞式期權的定價研究.pdf
- 隨機利率下障礙期權的定價.pdf
- 隨機利率模型下歐式看漲外匯期權定價分析.pdf
- 隨機利率模型下的期權定價的實證分析.pdf
- 隨機利率下含跳擴散信用風險的奇異期權定價.pdf
- 幾何型亞式期權的定價.pdf
- 隨機利率下帶交易費的期權定價新模型.pdf
- 帶隨機利率隨機波動率的均值回復二元指數(shù)跳模型下的歐式期權定價.pdf
- 支付連續(xù)紅利率股票的幾何平均亞式期權定價.pdf
- 隨機利率下基于分數(shù)布朗運動的亞式期權定價問題相關研究.pdf
評論
0/150
提交評論