利率隨機(jī)時(shí)跳擴(kuò)模型下幾何亞式期權(quán)定價(jià).pdf_第1頁(yè)
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1、隨著時(shí)代的發(fā)展和不斷豐富的金融市場(chǎng)，亞式期權(quán)由于對(duì)歷史行情的強(qiáng)依賴性，使得它的定價(jià)問(wèn)題逐漸成為金融界的熱點(diǎn)問(wèn)題之一。其中出于考慮現(xiàn)實(shí)突發(fā)情況而更貼合實(shí)際的跳躍-擴(kuò)散模型下的幾何亞式期權(quán)定價(jià)則更是備受矚目。本文通過(guò)構(gòu)建了跳躍-擴(kuò)散模型，并定義其下的風(fēng)險(xiǎn)中性測(cè)度，找到適合的等價(jià)鞅測(cè)度，利用Girsanov定理和鞅方法著重討論了利率為常數(shù)時(shí)以及利率隨機(jī)時(shí)的幾何亞式期權(quán)定價(jià)問(wèn)題。
　　 在以往的研究中，跳躍-擴(kuò)散模型下隨機(jī)利率的期權(quán)定價(jià)

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