我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與量化研究.pdf

1、根據(jù)巴塞爾銀行業(yè)委員會(huì)估計(jì)，在銀行業(yè)所有風(fēng)險(xiǎn)中，操作風(fēng)險(xiǎn)所造成的損失已經(jīng)僅次于信用風(fēng)險(xiǎn)。因此在2004年6月頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中正式對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了定義，提出了關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理的系統(tǒng)框架，繼信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)之后，對(duì)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)提出了明確的資本要求，要求商業(yè)銀行為操作風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)提取規(guī)范的準(zhǔn)備金，對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行專門而嚴(yán)格的監(jiān)管，并要求披露操作風(fēng)險(xiǎn)所對(duì)應(yīng)的資本以及所運(yùn)用的測(cè)量技術(shù)。但是目前我國(guó)銀行業(yè)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的理論研究、實(shí)際應(yīng)

2、用、制度規(guī)范等方面遠(yuǎn)落后于信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 在這種情況下，應(yīng)加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與量化的研究，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)建立相應(yīng)的模型，計(jì)算我國(guó)商業(yè)銀行需要為操作風(fēng)險(xiǎn)提取規(guī)范的準(zhǔn)備金，以減少操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行所造成的損失。 由于我國(guó)信息披露制度還不健全，且各商業(yè)銀行有隱藏風(fēng)險(xiǎn)事件的潛在動(dòng)機(jī)，這使得我國(guó)公開的商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)較少，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行精確的總體分析顯得非常困難。本文創(chuàng)新之處在于從

3、各網(wǎng)絡(luò)媒體收集了165起我國(guó)各商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行分析。本文認(rèn)為，我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件無(wú)論從數(shù)目上還是從金額上都集中在零售銀行業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)這二個(gè)部門；操作風(fēng)險(xiǎn)類型主要為內(nèi)部欺詐和外部欺詐這二種類型，特別要引起注意的是內(nèi)外部相勾結(jié)的欺詐行為。在對(duì)上述收集到的數(shù)據(jù)分析中，發(fā)現(xiàn)我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失分布存在嚴(yán)重的厚尾現(xiàn)象。為了有效地刻畫操作風(fēng)險(xiǎn)損失的尾部特征，給出其漸進(jìn)分布形式，本文利用極值