我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)測量及其應(yīng)用.pdf

1、　　自從巴塞爾新資本協(xié)議把操作風(fēng)險(xiǎn)納入計(jì)提資本金中后，操作風(fēng)險(xiǎn)的測量與管理引起國際銀行界的重新重視，因此，國內(nèi)外學(xué)者開始從操作風(fēng)險(xiǎn)的度量模型及操作風(fēng)險(xiǎn)的管理等方面進(jìn)行研究。在我國，近年來商業(yè)銀行操作損失事件頻頻發(fā)生，損失金額巨大，如何有效的預(yù)防和管理操作風(fēng)險(xiǎn)日益成為我國商業(yè)銀行面臨的主要課題之一，而操作風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量是有效管理操作風(fēng)險(xiǎn)的前提條件，因此，正確合理的對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的研究以及測量，不僅可以指導(dǎo)我國商業(yè)銀行合理提取資本金

2、，而且可以為銀行監(jiān)管人員管理操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)提供有價(jià)值的政策參考，最終提高我國商業(yè)銀行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和綜合競爭力。本文結(jié)合國內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)展實(shí)際情況主要從四個(gè)方面對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究：
　　首先，利用收集的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析國際及國內(nèi)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理及發(fā)展現(xiàn)狀。發(fā)現(xiàn)國內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)有如下特征：導(dǎo)致商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的首要特征是人致型，具體行為包括內(nèi)部欺詐和內(nèi)外勾結(jié)欺詐的欺詐行為、違規(guī)操作和金融腐??；商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)

3、生頻率和損失額均是最高的；損失事件發(fā)生主要集中在全國股份制銀行和國有四大銀行。
　　其次，結(jié)合我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀，對我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)測量方法進(jìn)行數(shù)理分析，同時(shí)對目前文獻(xiàn)中存在的操作風(fēng)險(xiǎn)測量法進(jìn)行分析比較，表明極值理論法的合理性，并設(shè)定損失頻率服從泊松分布，損失金額服從廣義帕累托分布。
　　再次，建立我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的測量模型。根據(jù)收集的相關(guān)數(shù)據(jù)建立我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)合適的損失額分布模型，并測量風(fēng)險(xiǎn)。

4、利用矩估計(jì)法估計(jì)出損失頻率模型；利用平均余值圖確定閾值，估計(jì)出廣義帕累托分布模型參數(shù)，最后分別計(jì)算出一年時(shí)間里，在99.9%置信水平下，操作風(fēng)險(xiǎn)的最大損失額為1.5810萬億元，在此基礎(chǔ)上計(jì)算得到非預(yù)期的最大損失額為2.5萬億元。
　　最后，根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)的測量結(jié)果直接提取操作風(fēng)險(xiǎn)的最大損失額為資本金的最小值。在一年時(shí)間里，保證99.9%抵御非預(yù)期的操作風(fēng)險(xiǎn)所需的最小資本金為2.5萬億元。
　　基于上述研究，本論文提出如下