新巴塞爾資本協(xié)議框架下我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險研究.pdf

1、本文在新協(xié)議框架下對國內(nèi)銀行業(yè)的操作風(fēng)險進行研究。通過相關(guān)文獻的綜述，回顧了新協(xié)議中有關(guān)操作風(fēng)險監(jiān)管的理念，即從定性和定量兩個角度來管理操作風(fēng)險，這為現(xiàn)階段國內(nèi)銀行業(yè)管理操作風(fēng)險提供了一個大致的輪廓。利用國內(nèi)外媒體已公開的操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)，通過統(tǒng)計圖的形式對比總結(jié)了操作風(fēng)險在國內(nèi)外銀行業(yè)的不同表現(xiàn)特征，在此基礎(chǔ)上從經(jīng)濟周期、內(nèi)控制度、銀行公司治理結(jié)構(gòu)等角度深入分析了國內(nèi)銀行業(yè)這一特征產(chǎn)生的原因，這為后文從內(nèi)控制度以及產(chǎn)權(quán)制度等方面著手防

2、范國內(nèi)銀行業(yè)的操作風(fēng)險奠定了理論基礎(chǔ)?？紤]到新協(xié)議的一項要求就是量化操作風(fēng)險，在國內(nèi)銀行業(yè)缺乏操作風(fēng)險具體損失數(shù)據(jù)的情況下，利用基本指標(biāo)法和收入模型對國內(nèi)幾家上市較早的股份制銀行的操作風(fēng)險進行了實證研究，結(jié)果顯示：盡管由于模型本身的缺陷、歷史數(shù)據(jù)的限制以及指標(biāo)變量選擇的困難等因素，對操作風(fēng)險資本金的測算不是很精確，但仍不失為現(xiàn)階段量化國內(nèi)銀行業(yè)操作風(fēng)險的一種好的過渡方法。最后，借鑒新協(xié)議中有關(guān)操作風(fēng)險監(jiān)管的理念，結(jié)合國內(nèi)銀行業(yè)的實際情況