《巴塞爾新資本協(xié)議》框架下商業(yè)銀行人員風險管理研究.pdf

1、20世紀90年代以來，一系列由于操作風險導致的銀行案件震驚了國際金融界，許多國際知名大銀行如巴林銀行、大和銀行和愛爾蘭聯(lián)合銀行紛紛落馬。操作風險已被廣泛認為是除信用風險、市場風險之外商業(yè)銀行面臨的第三大風險，它導致的損失升值已經大于市場風險和信用風險。國際銀行業(yè)對商業(yè)銀行的信用風險和市場風險研究較深，但對操作風險的研究和關注卻相對滯后。為了實現對銀行業(yè)更有效的風險管理，巴塞爾銀行監(jiān)管委員會在經過一系列的調查和征詢工作后，于2004年6月

2、正式發(fā)布了《巴塞爾新資本協(xié)議》，該協(xié)議明確地將操作風險的管理納入金融機構的風險管理框架中，對國際銀行業(yè)操作風險的度量和管理提出了新的要求。作為巴塞爾委員會的成員國，中國必然會受到《巴塞爾新資本協(xié)議》的直接影響。中國建設銀行、中國銀行、交通銀行等作為首批境外上市的股份制商業(yè)銀行受到的影響將更為顯著。
　　 本文的研究正是在中國銀行業(yè)與國際接軌的前提下進行的。中國的銀行業(yè)能夠及早針對新資本協(xié)議框架采取措施，無疑也能夠借助這個凝聚國際

3、銀行業(yè)監(jiān)管和風險管理經驗的新協(xié)議的實施，推動中國商業(yè)銀行風險管理能力的提高。本文在介紹相關理論的同時，通過研究新資本協(xié)議下人員風險管理的重要性，著重分析了我國商業(yè)銀行的人員操作風險現狀并對典型案例進行了深刻剖析。同時，通過大量的統(tǒng)計數據分析了我國商業(yè)銀行人員風險特征，從經濟學角度和制度因素等方面深入剖析了我國商業(yè)銀行人員操作風險產生的原因。最后，本文借鑒國外先進商業(yè)銀行操作風險管理的成功經驗，并結合我國實際情況，從內部管理和外部管理兩方