基于巴塞爾新資本協(xié)議的我國商業(yè)銀行操作風險度量研究.pdf

1、銀行業(yè)是高風險的行業(yè),其控制風險的能力直接影響銀行的收益與競爭力。近年來,操作風險損失事件的不斷發(fā)生給國內(nèi)外銀行業(yè)造成了巨大損失和嚴重影響,對操作風險管理也日漸成為金融機構(gòu)以及相關(guān)學者關(guān)注的中心。因此,巴塞爾新資本協(xié)議把操作風險列為商業(yè)銀行三大風險之一,并要求對其計算監(jiān)管資本。我國商業(yè)銀行對操作風險管理尤其對操作風險的度量方法研究起步比較晚,操作風險的管理仍處于初級階段。操作風險定量管理意識的淡薄、操作風險損失數(shù)據(jù)庫建立的滯后、有效操作

2、風險量化模型的缺乏,導致我國商業(yè)銀行操作風險損失事件頻繁發(fā)生。在這種現(xiàn)狀下,尋求有效的操作風險度量方法,量化和管理操作風險,減少操作風險損失對我國商業(yè)銀行具有重要的現(xiàn)實意義。
　　 本文首先闡述操作風險的重要性,指出我國商業(yè)銀行操作風險管理的必要性。在第二章中根據(jù)我國商業(yè)銀行操作風險管理中存在的缺陷與不足,對巴塞爾新資本協(xié)議提出的操作風險度量方法,以及目前度量操作風險的兩大主流方法“由上至下”法和“由下至上”法進行了詳細的比較和

3、可行性分析,從中選取較適合于我國商業(yè)銀行的操作風險度量方法——收入模型和蒙特卡羅模擬法。在第三章中對已往收入模型進行了必要的修正,以五家上市銀行為研究對象,度量了商業(yè)銀行面臨的操作風險,創(chuàng)新的提出了相對操作風險損失指標——操作風險占比,并將指標結(jié)果與五家商業(yè)銀行實際經(jīng)營管理狀況進行比較,以驗證修正收入模型以及操作風險占比的有效性。在第四章中本文初步研究我國商業(yè)銀行操作風險所需計提的資本金,從相關(guān)文獻和媒體中搜集國內(nèi)公開的商業(yè)銀行操作風險