利率市場(chǎng)化下中國(guó)商業(yè)銀行利率缺口管理研究.pdf

1、隨著我國(guó)放開(kāi)貸款利率,利率市場(chǎng)化改革繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō),利率市場(chǎng)化改革必然導(dǎo)致利率波動(dòng),利率波動(dòng)帶來(lái)利率風(fēng)險(xiǎn),商業(yè)銀行必須加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)管理,這樣才能在利率市場(chǎng)化改革中立于不敗之地。因此,利率市場(chǎng)化進(jìn)程中,研究我國(guó)商業(yè)銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)特征和缺口管理,用理論研究結(jié)合實(shí)證來(lái)分析探索現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理之路,已迫在眉睫。
　　本文試圖從缺口管理角度,研究商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理。結(jié)合相關(guān)理論和實(shí)證,探究商業(yè)銀行缺口管理

2、性質(zhì)與效果,給出利率市場(chǎng)化下商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)策略,以期為銀行的利率管理作出指導(dǎo)。
　　首先,理論部分,論文先介紹利率風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論,包括風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生原因,識(shí)別以及度量風(fēng)險(xiǎn)方法,比較并分析每種方法的優(yōu)缺點(diǎn)。然后,介紹美國(guó)商業(yè)銀行缺口管理特點(diǎn),結(jié)合我國(guó)商業(yè)銀行缺口管理現(xiàn)狀,總結(jié)中美兩國(guó)缺口管理差距以及我國(guó)銀行可以借鑒之處。
　　其次,實(shí)證部分,本文以四大國(guó)有銀行2010-2013年數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),分析每個(gè)銀行利率敏感性缺口管理