基于關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的分銷渠道欺詐交易檢測研究.pdf

1、從哲學(xué)的觀點(diǎn)看，世界是普遍聯(lián)系的系統(tǒng)整體，任何事物內(nèi)部各要素之間以及事物之間都存在著相互影響、相互制約和相互作用的聯(lián)系。給定一組事物的時間序列數(shù)據(jù)，我們就可以在這些節(jié)點(diǎn)之間建立關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，然后應(yīng)用一些前沿的網(wǎng)絡(luò)分析方法來解決許多很有價值的實(shí)際應(yīng)用問題。本文研究了如何利用關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)檢測分銷渠道系統(tǒng)中的欺詐交易行為。分銷渠道是生產(chǎn)商借助中間銷售商向終端消費(fèi)者售賣商品的系統(tǒng)。有研究報告表明，一些世界級的大公司如聯(lián)想、IBM等每年借助分銷渠道獲得的

2、利潤高達(dá)成百上千萬美元。為了增加銷售量，生產(chǎn)商通常會根據(jù)中間商的訂單大小調(diào)整商品價格。然而，價格調(diào)整就像是一柄“雙刃劍”。它也會促使一些中間商形成欺詐聯(lián)盟，其中欺詐賣家向生產(chǎn)商申請偽造的大訂單從而獲得較低的商品價格，然后轉(zhuǎn)賣部分商品給欺詐買家。由于這種欺詐行為不利于渠道系統(tǒng)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，更會導(dǎo)致生產(chǎn)商面臨數(shù)百萬美元的經(jīng)濟(jì)損失，我們需要一種的自動的檢測方法來指導(dǎo)繁瑣的人工審計過程。
　　通過調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)如果兩個中間銷售商向生產(chǎn)商進(jìn)貨

3、的時間序列之間出現(xiàn)較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)關(guān)系，那么他們之間就越有可能進(jìn)行過異常的欺詐交易。受到這種現(xiàn)象的啟發(fā)，我們提出了基于關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)分析的欺詐檢測框架。本框架主要解決以下幾個問題。第一，傳統(tǒng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系度量方法通常是對稱的，因而不能區(qū)分欺詐交易中的欺詐角色，包括那些先從生產(chǎn)商偽造大訂單然后轉(zhuǎn)賣給其他中間商的欺詐賣家和向其他中間商進(jìn)貨的欺詐買家。第二，籠統(tǒng)的計算時間序列兩兩之間的相關(guān)性會出現(xiàn)錯誤的欺詐組合，這些組合中間商之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系純屬巧合，因而

4、需要刪掉這些噪聲。
　　為了達(dá)到這個目的，首先我們提出了一種非對稱的關(guān)聯(lián)關(guān)系度量方法來區(qū)分欺詐聯(lián)盟中的不同角色。而且，基于每個中間商的角色不會變化這一假設(shè)我們形式化了一個新的圖分割問題并將原始的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化為一個二部圖，旨在系統(tǒng)地移除那些巧合的欺詐組合。最后，我們提出了一個概率模型來表征中間商欺詐行為的可能性，并對所有的中間商進(jìn)行排序。基于一個世界級科技公司的四年的渠道系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)驗(yàn)，我們經(jīng)驗(yàn)性的證明我們的方法優(yōu)于其他的基準(zhǔn)方法。