基于關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的分銷(xiāo)渠道欺詐交易檢測(cè)研究.pdf

1、從哲學(xué)的觀點(diǎn)看，世界是普遍聯(lián)系的系統(tǒng)整體，任何事物內(nèi)部各要素之間以及事物之間都存在著相互影響、相互制約和相互作用的聯(lián)系。給定一組事物的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，我們就可以在這些節(jié)點(diǎn)之間建立關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，然后應(yīng)用一些前沿的網(wǎng)絡(luò)分析方法來(lái)解決許多很有價(jià)值的實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題。本文研究了如何利用關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)檢測(cè)分銷(xiāo)渠道系統(tǒng)中的欺詐交易行為。分銷(xiāo)渠道是生產(chǎn)商借助中間銷(xiāo)售商向終端消費(fèi)者售賣(mài)商品的系統(tǒng)。有研究報(bào)告表明，一些世界級(jí)的大公司如聯(lián)想、IBM等每年借助分銷(xiāo)渠道獲得的

2、利潤(rùn)高達(dá)成百上千萬(wàn)美元。為了增加銷(xiāo)售量，生產(chǎn)商通常會(huì)根據(jù)中間商的訂單大小調(diào)整商品價(jià)格。然而，價(jià)格調(diào)整就像是一柄“雙刃劍”。它也會(huì)促使一些中間商形成欺詐聯(lián)盟，其中欺詐賣(mài)家向生產(chǎn)商申請(qǐng)偽造的大訂單從而獲得較低的商品價(jià)格，然后轉(zhuǎn)賣(mài)部分商品給欺詐買(mǎi)家。由于這種欺詐行為不利于渠道系統(tǒng)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)，更會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)商面臨數(shù)百萬(wàn)美元的經(jīng)濟(jì)損失，我們需要一種的自動(dòng)的檢測(cè)方法來(lái)指導(dǎo)繁瑣的人工審計(jì)過(guò)程。
　　通過(guò)調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn)如果兩個(gè)中間銷(xiāo)售商向生產(chǎn)商進(jìn)貨

3、的時(shí)間序列之間出現(xiàn)較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)關(guān)系，那么他們之間就越有可能進(jìn)行過(guò)異常的欺詐交易。受到這種現(xiàn)象的啟發(fā)，我們提出了基于關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)分析的欺詐檢測(cè)框架。本框架主要解決以下幾個(gè)問(wèn)題。第一，傳統(tǒng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系度量方法通常是對(duì)稱(chēng)的，因而不能區(qū)分欺詐交易中的欺詐角色，包括那些先從生產(chǎn)商偽造大訂單然后轉(zhuǎn)賣(mài)給其他中間商的欺詐賣(mài)家和向其他中間商進(jìn)貨的欺詐買(mǎi)家。第二，籠統(tǒng)的計(jì)算時(shí)間序列兩兩之間的相關(guān)性會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的欺詐組合，這些組合中間商之間的強(qiáng)關(guān)聯(lián)關(guān)系純屬巧合，因而

4、需要?jiǎng)h掉這些噪聲。
　　為了達(dá)到這個(gè)目的，首先我們提出了一種非對(duì)稱(chēng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系度量方法來(lái)區(qū)分欺詐聯(lián)盟中的不同角色。而且，基于每個(gè)中間商的角色不會(huì)變化這一假設(shè)我們形式化了一個(gè)新的圖分割問(wèn)題并將原始的關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)化為一個(gè)二部圖，旨在系統(tǒng)地移除那些巧合的欺詐組合。最后，我們提出了一個(gè)概率模型來(lái)表征中間商欺詐行為的可能性，并對(duì)所有的中間商進(jìn)行排序?；谝粋€(gè)世界級(jí)科技公司的四年的渠道系統(tǒng)數(shù)據(jù)的實(shí)驗(yàn)，我們經(jīng)驗(yàn)性的證明我們的方法優(yōu)于其他的基準(zhǔn)方法。