帶違約風(fēng)險跳-擴(kuò)散市場下的期權(quán)定價及性質(zhì).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文首先總結(jié)帶違約風(fēng)險簡單跳-擴(kuò)散市場（跳躍強(qiáng)度為給定的函數(shù)情況）下的期權(quán)定價問題及價格公式，由期權(quán)價格遵循給定的拋物積分微分方程的事實(shí)，研究其價格的凸性和單調(diào)性。并給出保凸的條件。再利用保凸的性質(zhì)來獲得期權(quán)價值分別關(guān)于模型中不同參數(shù)的單調(diào)性質(zhì)，例如波動率，跳躍大小以及跳躍強(qiáng)度。
　　然后研究更一般的跳-擴(kuò)散市場下（跳躍強(qiáng)度為正的隨機(jī)過程），“跳至違約模型”中的期權(quán)定價問題并給出其價格為唯一經(jīng)典解的條件。特別的，找到一個確切的條件

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