帶違約風(fēng)險(xiǎn)跳-擴(kuò)散市場(chǎng)下的期權(quán)定價(jià)及性質(zhì).pdf_第1頁(yè)
已閱讀1頁(yè)，還剩43頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、本文首先總結(jié)帶違約風(fēng)險(xiǎn)簡(jiǎn)單跳-擴(kuò)散市場(chǎng)（跳躍強(qiáng)度為給定的函數(shù)情況）下的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題及價(jià)格公式，由期權(quán)價(jià)格遵循給定的拋物積分微分方程的事實(shí)，研究其價(jià)格的凸性和單調(diào)性。并給出保凸的條件。再利用保凸的性質(zhì)來(lái)獲得期權(quán)價(jià)值分別關(guān)于模型中不同參數(shù)的單調(diào)性質(zhì)，例如波動(dòng)率，跳躍大小以及跳躍強(qiáng)度。
　　然后研究更一般的跳-擴(kuò)散市場(chǎng)下（跳躍強(qiáng)度為正的隨機(jī)過(guò)程），“跳至違約模型”中的期權(quán)定價(jià)問(wèn)題并給出其價(jià)格為唯一經(jīng)典解的條件。特別的，找到一個(gè)確切的條件

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論