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文檔簡介
1、目前，金融市場上的大多數(shù)金融衍生品的基礎資產(chǎn)是以金融產(chǎn)品為主，本文考慮以能源作為期權衍生品的基礎資產(chǎn)。在能源市場，特別是在電力和天然氣市場，由于電力等能源的自身特性使得許多合約和靈活交付的期權相聯(lián)系，例如Swing期權。因為受每天定期的約束，這些合約允許期權的持有人能夠重復地行使得到更多或更少能源的權利。
我們從以前的遠期合約價格和其他相關市場信息中摘錄所需要的市場價格，并且用單因素隨機過程描述能源價格，以此為基礎建立一個關于
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