我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的方法選擇.pdf

1、勿庸置疑，作為金融體系最主要組成部分的商業(yè)銀行，在其經(jīng)營(yíng)管理過程中面臨著各種各樣的金融風(fēng)險(xiǎn)--諸如利率風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。然而，20世紀(jì)90年代以來，隨著金融全球化趨勢(shì)的加快及金融管制的進(jìn)一步放松，尤其自次貸危機(jī)引發(fā)全球性金融風(fēng)暴以來，信用風(fēng)險(xiǎn)逐漸成為對(duì)商業(yè)銀行影響最大的風(fēng)險(xiǎn)之一。 確切而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的研究在國(guó)際學(xué)術(shù)界已經(jīng)擁有較強(qiáng)的理論基礎(chǔ)，各種方法也在近些年來如雨后春筍般涌現(xiàn)。但我國(guó)由于舊經(jīng)濟(jì)體制的原因，在

2、這一領(lǐng)域的發(fā)展尚屬初級(jí)階段，各種方法的研究，也大都是在借鑒國(guó)外比較成熟模式的基礎(chǔ)上，對(duì)國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，還未形成真正適合國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)防范與量化研究的理論體系。 本文在分析了國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，提出了適合我國(guó)商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，并基于我國(guó)國(guó)情，提出了改進(jìn)修正方法。主要從以下幾個(gè)方面對(duì)這個(gè)課題進(jìn)行了研究。第一個(gè)方面是我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)概述。在這部分主要介紹了我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理

3、的現(xiàn)狀、存在的問題和原因分析，我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理事前缺乏對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別和防范預(yù)防，事中對(duì)客戶信用波動(dòng)和資金使用缺乏監(jiān)控并且缺乏信用風(fēng)險(xiǎn)度量和轉(zhuǎn)移的管理工具，事后缺乏對(duì)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的分析和流程修正，導(dǎo)致整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)過程的多個(gè)環(huán)節(jié)缺乏有效管理，信用風(fēng)險(xiǎn)難以控制。第二個(gè)方面是國(guó)際上流行的幾種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型的比較研究。在這部分，首先介紹了當(dāng)今國(guó)際上比較流行的幾種信用風(fēng)險(xiǎn)量化研究方法并對(duì)其進(jìn)行了優(yōu)劣比較，主要包括期權(quán)推理分析法、信用度量法、