我國股指期貨波動性研究——一個交易的視角.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、中金所于2010年4月16日正式開始上市交易的股指期貨是我國資本市場的一大里程碑，標(biāo)志著股票市場也進(jìn)入了多空的雙向時代，它的推出不僅僅是增加一個交易的品種，更是對資本市場本身的一次提升與助推。因此，擯棄以往主觀交易的思路，將客觀的金融理論轉(zhuǎn)化成實踐，是衍生品投資管理的新要求。
　　本文通過對我國滬深300股指期貨高頻數(shù)據(jù)的分別采用GARCH模型和Hurst指數(shù)進(jìn)行實證研究，結(jié)果表明，高頻時間序列存在顯著的高峰厚尾特征，隨著頻率的提

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