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文檔簡介
1、本文將行為金融理論引入可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)及其鳳險(xiǎn)度量之中,構(gòu)建了投資者情緒下的可轉(zhuǎn)換債券定價(jià)模型,并對其風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行了研究。分析過程中按照從簡單到復(fù)雜的過程建立了研究體系。先研究毖于投資者情緒對最基礎(chǔ)的可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià),考察投資者情緒對風(fēng)險(xiǎn)度量的影響。之后,研究基于投資者情緒的可贖回可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià),考察投資者情緒對其風(fēng)險(xiǎn)度量的影響。結(jié)論表明,最基礎(chǔ)的可轉(zhuǎn)換債券中,投資者對市場貼現(xiàn)率、股票價(jià)格過度樂觀將提高可轉(zhuǎn)換債券的價(jià)格,反之,將會降低其
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