10522.條件異方差模型的實(shí)證研究

1、專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文條件異方差模型的實(shí)證研究CaseResearchonConditionalHeteroskedasticityModel學(xué)號(hào)：31301009大連理工大學(xué)DalianUniversityofTechnology大連理工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士學(xué)位論文摘要時(shí)間序列在早期一直被線性的假設(shè)所主導(dǎo)，70年代后期，人們愈來(lái)愈清楚地看到線性模型存在的諸多局限，為較好地解決這些問題，非線性時(shí)間序列模型被提出。本文主要研究了非線性時(shí)間序列模

2、型的建模方法，并應(yīng)用于實(shí)際問題，運(yùn)用Matlab軟件對(duì)股票數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)進(jìn)行建模分析。在時(shí)問序列建模時(shí)，回歸誤差的條件方差一般不再是常值，隨時(shí)間而變化。傳統(tǒng)的線性模型無(wú)法客觀的進(jìn)行描述，Engle于1982年提出了采用自回歸條件異方差(ARCH)模型來(lái)擬合此現(xiàn)象，文中介紹了ARCH模型以及廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型的建模過(guò)程，同時(shí)概括了對(duì)模型合理性的檢驗(yàn)，對(duì)估計(jì)參數(shù)的檢驗(yàn)及預(yù)測(cè)等。并針對(duì)上證指數(shù)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)了整個(gè)建模過(guò)程，通過(guò)置

3、信度為95％的一步預(yù)測(cè)的置信區(qū)問結(jié)果看出ARCH模型更好的反應(yīng)了數(shù)據(jù)的波動(dòng)性。1978年Tong提出了門限自回歸(TAR)模型，TAR模型能夠解釋金融數(shù)據(jù)中經(jīng)常表現(xiàn)出來(lái)的一些非線性性質(zhì)，如周期性和不對(duì)稱性、波動(dòng)的聚集性、波動(dòng)的跳躍現(xiàn)象和時(shí)間的不可逆性等等。本文對(duì)Tong提出的建模方法以及Tsay提出的對(duì)TAR模型的檢驗(yàn)方法、建立模型步驟進(jìn)行了介紹，同時(shí)概括了門限自回歸條件異方差(TARCH)模型的建模過(guò)程及模型檢驗(yàn)方法。最后，針對(duì)美元與