10522.條件異方差模型的實證研究_第1頁
已閱讀1頁，還剩67頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、專業(yè)學位碩士學位論文條件異方差模型的實證研究CaseResearchonConditionalHeteroskedasticityModel學號：31301009大連理工大學DalianUniversityofTechnology大連理工大學專業(yè)學位碩士學位論文摘要時間序列在早期一直被線性的假設所主導，70年代后期，人們愈來愈清楚地看到線性模型存在的諸多局限，為較好地解決這些問題，非線性時間序列模型被提出。本文主要研究了非線性時間序列模

2、型的建模方法，并應用于實際問題，運用Matlab軟件對股票數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)進行建模分析。在時問序列建模時，回歸誤差的條件方差一般不再是常值，隨時間而變化。傳統(tǒng)的線性模型無法客觀的進行描述，Engle于1982年提出了采用自回歸條件異方差(ARCH)模型來擬合此現(xiàn)象，文中介紹了ARCH模型以及廣義自回歸條件異方差(GARCH)模型的建模過程，同時概括了對模型合理性的檢驗，對估計參數(shù)的檢驗及預測等。并針對上證指數(shù)數(shù)據(jù)實現(xiàn)了整個建模過程，通過置

3、信度為95％的一步預測的置信區(qū)問結果看出ARCH模型更好的反應了數(shù)據(jù)的波動性。1978年Tong提出了門限自回歸(TAR)模型，TAR模型能夠解釋金融數(shù)據(jù)中經(jīng)常表現(xiàn)出來的一些非線性性質，如周期性和不對稱性、波動的聚集性、波動的跳躍現(xiàn)象和時間的不可逆性等等。本文對Tong提出的建模方法以及Tsay提出的對TAR模型的檢驗方法、建立模型步驟進行了介紹，同時概括了門限自回歸條件異方差(TARCH)模型的建模過程及模型檢驗方法。最后，針對美元與

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論