14014.扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量的聚合風(fēng)險(xiǎn)濃度

1、索取號(hào):O211.6密級(jí):公開(kāi)碩士學(xué)位論文扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量的聚合風(fēng)險(xiǎn)濃度研究生:劉雪靜指導(dǎo)教師:尹傳存教授培養(yǎng)單位:統(tǒng)計(jì)學(xué)院一級(jí)學(xué)科:統(tǒng)計(jì)學(xué)二級(jí)學(xué)科:統(tǒng)計(jì)學(xué)完成時(shí)間:2016年4月10日答辯時(shí)間:2016年5月28日摘要摘摘摘要要要本文主要研究了風(fēng)險(xiǎn)度量及其漸近性質(zhì).風(fēng)險(xiǎn)度量是現(xiàn)代社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理的前提和基礎(chǔ)它讓人們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有了量化的認(rèn)識(shí).通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)度量的一階漸近性質(zhì)的研究可以得到風(fēng)險(xiǎn)度量的等價(jià)刻畫(huà).本文第一章主要介紹了風(fēng)險(xiǎn)度量的定義以及一些性質(zhì)

2、概述一致風(fēng)險(xiǎn)度量詳盡扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量以及一些常用的風(fēng)險(xiǎn)度量和它們?nèi)绾瓮ㄟ^(guò)扭曲函數(shù)表示成扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量.置信水平為p的尾扭曲風(fēng)險(xiǎn)度量第一次是在ZhuLi(2012)中提出他們給出了當(dāng)p↑1時(shí)Frechet情形下的風(fēng)險(xiǎn)度量的一階漸近.一階漸近對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的尾部性狀的描述不夠充分二階漸近為我們提供了一個(gè)簡(jiǎn)潔的工具來(lái)研究風(fēng)險(xiǎn)度量的二階性質(zhì).第二章就主要研究了二階正則變差函數(shù)的基本性質(zhì)和基于風(fēng)險(xiǎn)度量的風(fēng)險(xiǎn)濃度在二階正則變差條件下的二階逼近.在險(xiǎn)價(jià)值VaRp