14014.扭曲風(fēng)險度量的聚合風(fēng)險濃度_第1頁
已閱讀1頁，還剩33頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、索取號:O211.6密級:公開碩士學(xué)位論文扭曲風(fēng)險度量的聚合風(fēng)險濃度研究生:劉雪靜指導(dǎo)教師:尹傳存教授培養(yǎng)單位:統(tǒng)計學(xué)院一級學(xué)科:統(tǒng)計學(xué)二級學(xué)科:統(tǒng)計學(xué)完成時間:2016年4月10日答辯時間:2016年5月28日摘要摘摘摘要要要本文主要研究了風(fēng)險度量及其漸近性質(zhì).風(fēng)險度量是現(xiàn)代社會風(fēng)險管理的前提和基礎(chǔ)它讓人們對風(fēng)險有了量化的認(rèn)識.通過對風(fēng)險度量的一階漸近性質(zhì)的研究可以得到風(fēng)險度量的等價刻畫.本文第一章主要介紹了風(fēng)險度量的定義以及一些性質(zhì)

2、概述一致風(fēng)險度量詳盡扭曲風(fēng)險度量以及一些常用的風(fēng)險度量和它們?nèi)绾瓮ㄟ^扭曲函數(shù)表示成扭曲風(fēng)險度量.置信水平為p的尾扭曲風(fēng)險度量第一次是在ZhuLi(2012)中提出他們給出了當(dāng)p↑1時Frechet情形下的風(fēng)險度量的一階漸近.一階漸近對于風(fēng)險的尾部性狀的描述不夠充分二階漸近為我們提供了一個簡潔的工具來研究風(fēng)險度量的二階性質(zhì).第二章就主要研究了二階正則變差函數(shù)的基本性質(zhì)和基于風(fēng)險度量的風(fēng)險濃度在二階正則變差條件下的二階逼近.在險價值VaRp

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論