14014.扭曲風險度量的聚合風險濃度

1、索取號:O211.6密級:公開碩士學位論文扭曲風險度量的聚合風險濃度研究生:劉雪靜指導教師:尹傳存教授培養(yǎng)單位:統(tǒng)計學院一級學科:統(tǒng)計學二級學科:統(tǒng)計學完成時間:2016年4月10日答辯時間:2016年5月28日摘要摘摘摘要要要本文主要研究了風險度量及其漸近性質(zhì).風險度量是現(xiàn)代社會風險管理的前提和基礎(chǔ)它讓人們對風險有了量化的認識.通過對風險度量的一階漸近性質(zhì)的研究可以得到風險度量的等價刻畫.本文第一章主要介紹了風險度量的定義以及一些性質(zhì)

2、概述一致風險度量詳盡扭曲風險度量以及一些常用的風險度量和它們?nèi)绾瓮ㄟ^扭曲函數(shù)表示成扭曲風險度量.置信水平為p的尾扭曲風險度量第一次是在ZhuLi(2012)中提出他們給出了當p↑1時Frechet情形下的風險度量的一階漸近.一階漸近對于風險的尾部性狀的描述不夠充分二階漸近為我們提供了一個簡潔的工具來研究風險度量的二階性質(zhì).第二章就主要研究了二階正則變差函數(shù)的基本性質(zhì)和基于風險度量的風險濃度在二階正則變差條件下的二階逼近.在險價值VaRp