關于扭曲風險度量的性質分析.pdf

1、在日常生活中常常會發(fā)生一些不確定性事件。這些事件可能給我們帶來損失或受益。當我們面臨傳統(tǒng)風險，如：生病住院、汽車追尾等時，可以應用VaR，TVaR等一般的風險度量方法來度量風險的大小；而當我們遇到那種高索賠低頻率發(fā)生的風險時，如地震、海嘯等，會因為缺少必要的數(shù)據(jù)而難以建立模型。此時我們應用扭曲風險度量來解決這一問題，它是通過扭曲函數(shù)對風險X的尾分布函數(shù)進行扭曲而得到的。
　　本文在第二章介紹了風險、風險度量的定義，以及一個好的風險

2、度量應滿足的幾條性質，一致風險度量的定義，并列舉了一些常用的風險度量方法。第三章我們介紹了扭曲函數(shù)、扭曲風險度量的定義及扭曲風險度量的性質。證明了當風險為負的離散的隨機變量時，若風險度量滿足單調性、常值性、同單調可加性條件時，則存在唯一一個扭曲函數(shù)使得此風險度量可以表示成扭曲風險度量的形式。當此風險為負的連續(xù)的隨機變量時，如果風險度量滿足單調性、常值性、同單調可加性、連續(xù)性條件時，也存在唯一的扭曲函數(shù)使得此風險度量可以表示成扭曲風險度量