31291.具有g(shù)arch誤差項(xiàng)的單位根模型尾部指數(shù)的區(qū)間估計(jì)

1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過的研究成果，也不包含為獲得逝姿盤鱟或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說明并表示謝意。學(xué)位論文作者簽名：碭螈蒙簽字日期：切Ⅲ年廠月；。日學(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本學(xué)位論文作者完全了解逝姿盤堂有關(guān)保留、使用學(xué)位論

2、文的規(guī)定，有權(quán)保留并向國家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交論文的復(fù)印件和磁盤，允許論文被查閱和借閱。本入授權(quán)逝’江盤堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或掃描等復(fù)制手段保存、匯編學(xué)位論文。(保密的學(xué)位論文在解密后適用本授權(quán)書)學(xué)位論文作者簽名：拋簽字日期：砌IV年歹月≥口日學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：通訊地址：導(dǎo)師簽名：氰榮良簽字日期：山f中年y月；口日電話：郵編AbstractAbs仃actIngener

3、alizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity(GARCH)model，relevantsamplesquantitiessuchasthesampleautocorrelationfunctionandextremevaluetheorycontainalotofusefulinformationaboutthetimeseriesThesequantitiesusuallydepe

4、ndonthetailindexoftherelatedtimeseries111erefore，itisanimportantandmeaningfultaskofestimatingthetailindexSincethetailindexofsuchamodelisgenerallydeterminedbythesamplemomentequationswiththebasicunknownparametersForthecase

5、ofaunitrootmodelwithGARCHerrors，itstailindexisalsobasedonthesamplemomentequationsTailindexisestimatedintwosteps：first，wewillestimatethebasicunknownparametersbythequasimaximumlikelihoodmethod；secondlytogetintotheparameter

6、estimatorandsolvethesamplemomentequationsTailindexestimateshasgoodconvergencerate，butitsasymptoticvariancehasacomplexstructureInordertoavoidtheaboveproblemsandconstructaconfidenceintervalofthetailindex，thispaperproposest

7、heprofileempiricallikelihoodmethodOntheaspectoftheoreticalproperties，weprovetheasymptoticnormalityofthetailindexestimatorshowtheexistenceandconsistencyofthesolutiontotheprofileempiricallikelihoodfunctionreachingtheminimu

8、m，andestablishWilkesTheoremfortheproposedmethodInaddition，thesimulationstudyshowsthattheprofileempiricallikelihoodmethodworksgoodintermsoftheconvergenceaccuracyKeywords：Quasimaximumlikelihood，profileempiricallikelihood，t