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文檔簡介
1、近年來，我國開放式基金無論在數(shù)量還是規(guī)模上都逐漸取代了封閉式基金，成為基金市場的主流品種。開放式基金的表現(xiàn)是否優(yōu)于封閉式基金一直是投資者廣為關(guān)心的問題。本文的實證研究也是基于這一目的展開的： 首先，在借鑒國外先進的基金績效評價模型和方法的基礎(chǔ)上，本文從基金的收益、風(fēng)險、風(fēng)險調(diào)整收益、績效歸屬、績效持續(xù)性五個方面選擇了收益率風(fēng)險指標、三大經(jīng)典風(fēng)險調(diào)整收益指數(shù)、T-M模型、H-M模型、自相關(guān)檢驗、交叉積比率檢驗等指標作為本文比較研究
2、評價體系。接著，應(yīng)用評價體系對處于2006年10月2日至2007年9月30日(股市持續(xù)上升階段)和2007年11月3日至2008年10月31日(股市持續(xù)下跌階段)這兩個階段的10只開放式基金和10只封閉式基金的績效進行了比較研究，得出在以上兩個階段封閉式基金的整體績效均好于開放式基金的結(jié)論。最后，根據(jù)實證研究結(jié)論，對基金投資策略和我國基金業(yè)的發(fā)展提出個人建議。 本文的研究對深入觀測中國基金市場的運行，深化投資者對封閉式和開放式基
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