農(nóng)行湘潭市分行客戶信用評級應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險是目前我國商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險之一，銀行大量的不良資產(chǎn)和入世后所面臨國外銀行的激烈競爭，使提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平顯得尤為迫切。國際上，新巴塞爾資本協(xié)議于2004年6月正式出臺，尤其是內(nèi)部評級法的引入，為全球銀行業(yè)的風(fēng)險管理提供一個更為全面的指導(dǎo)原則。巴塞爾新資本協(xié)議的出臺就是信用風(fēng)險量化管理快速發(fā)展的重要標(biāo)志，它促使國際上各先進(jìn)商業(yè)銀行紛紛著手開發(fā)或是發(fā)展自身的信用風(fēng)險內(nèi)部評級體系。同時，它也必將導(dǎo)致我國商業(yè)銀行的

2、信用風(fēng)險管理在技術(shù)層面和制度層面上發(fā)生重大變化。因此，積極借鑒國外商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的先進(jìn)經(jīng)驗以提高我國商業(yè)銀行的信用風(fēng)險管理水平就具有了重要的現(xiàn)實意義。
　　 內(nèi)部評級法作為巴塞爾新資本協(xié)議的核心內(nèi)容，代表了國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展趨勢。有些國際先進(jìn)銀行已經(jīng)建立了內(nèi)部評級系統(tǒng)，在風(fēng)險管理方面取得了顯著成效；我國部分商業(yè)銀行也加快了內(nèi)部評級法工程的實施步伐，并不斷加強(qiáng)數(shù)據(jù)收集和信息系統(tǒng)建設(shè)。鑒于當(dāng)前我國的國情和銀行業(yè)的現(xiàn)狀，目

3、前的研究重點(diǎn)是內(nèi)部評級的初級法。
　　 從內(nèi)部評級系統(tǒng)的提出到修改、完善，巴塞爾新資本協(xié)議的公布為各國商業(yè)銀行內(nèi)部評級系統(tǒng)的建立提供指導(dǎo)。國外的學(xué)者由于有充足的數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，所以無論是信用評級還是風(fēng)險要素量化都有許多的研究成果；而我國學(xué)者大多數(shù)只是對國外成熟模型的原理介紹和簡單應(yīng)用，尤其缺乏違約概率測度的研究。
　　 本文圍繞農(nóng)行湘潭市分行控制風(fēng)險的內(nèi)部評級法展開，在借鑒國際上先進(jìn)銀行信用風(fēng)險管理技術(shù)，以及結(jié)合農(nóng)行湘潭市

4、分行信用風(fēng)險評估現(xiàn)狀和特殊性的基礎(chǔ)上，針對農(nóng)行湘潭市分行信用風(fēng)險管理和實施內(nèi)部評級法提出一些具有建設(shè)性的意見、措施。
　　 本文研究的目的就是在農(nóng)行湘潭市分行運(yùn)用巴塞爾新資本協(xié)議提出的信用風(fēng)險內(nèi)部評級法，文章首先提出對信用風(fēng)險及內(nèi)部評級的相關(guān)概念和相關(guān)理論的認(rèn)識；然后分析了發(fā)達(dá)國家銀行業(yè)信用風(fēng)險內(nèi)部評級的現(xiàn)狀及特點(diǎn)，并提出對農(nóng)行湘潭市分行的幾點(diǎn)啟示；同時結(jié)合農(nóng)行湘潭市分行風(fēng)險評級應(yīng)用現(xiàn)狀，提出農(nóng)行湘潭市分行風(fēng)險評級存在的不足及解