VaR方法在農(nóng)業(yè)銀行蘇州分行信用管理中的應(yīng)用研究.pdf

1、信用風(fēng)險(xiǎn)貫穿于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。信用風(fēng)險(xiǎn)巨大的商業(yè)銀行不僅其自身的經(jīng)營(yíng)安全受到巨大威脅，其破產(chǎn)倒閉也會(huì)對(duì)支付體系產(chǎn)生破壞性作用，而且還可能因多米諾骨牌效應(yīng)而引發(fā)-國(guó)整個(gè)金融體系的崩潰，導(dǎo)致金融危機(jī)。因此，準(zhǔn)確有效地識(shí)別、度量和管理信用風(fēng)險(xiǎn)，已成為商業(yè)銀行和金融監(jiān)管部門(mén)最為關(guān)注的問(wèn)題之一。 本文從商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義和特征出發(fā)，從風(fēng)險(xiǎn)度量這一角度對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法-VaR的概念、參數(shù)、計(jì)

2、算方法及優(yōu)點(diǎn)進(jìn)行了闡述，并在此基礎(chǔ)上對(duì)基于VaR的幾種信用風(fēng)險(xiǎn)模型進(jìn)行了比較分析.接下來(lái)結(jié)合蘇州農(nóng)業(yè)銀行信用資產(chǎn)特征和信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀，分析了引入先進(jìn)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法的必要性。 本文主體部分結(jié)合蘇州農(nóng)行的實(shí)際情況，基于VaR應(yīng)用CreditMetrics模型對(duì)蘇州農(nóng)行信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了實(shí)證分析，并就并VaR的適用性進(jìn)行了研究。研究表明，VaR信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型可以在蘇州農(nóng)行乃至我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的量化管理中得到很好的應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)量化結(jié)

3、果具有較好的指導(dǎo)意義.文章最后根據(jù)VaR模型適用中存在的局限性提出了政策建議。 文章主要分為以下幾個(gè)部分： 第一部分為第一章，導(dǎo)言.闡述了文章的研究目的和意義，研究方法，文章的主要內(nèi)容和創(chuàng)新之處等。 第二部分為第二章至第四章，模型的概述.簡(jiǎn)述VaR理論，并介紹了基于VaR方法的信用風(fēng)險(xiǎn)模型，重點(diǎn)介紹了文章適用的CreditMetrics模型及其建立過(guò)程。 第三部分為笫五章，模型的應(yīng)用和實(shí)證，為文章的核心部