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文檔簡介
1、近年來，越來越多的人關注相依風險的研究，但將其運用于再保險方面的很少。本文采用最小化在險價值(VaR)和尾部條件期望(CTE)的標準，從保險人的角度考慮了雙復合泊松分布風險模型的最優(yōu)停止損失再保險。文中首先介紹了單險種風險的最優(yōu)停止損失再保險，兩種標準下得到的最優(yōu)解相同，解的形式簡單且只依賴于損失分布與安全負荷因子，但CTE標準下的解相對于VaR標準下的解約束條件略松些。然后計算了保險人使用期望值保費原理時相依風險的最優(yōu)解和存在條件，得
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