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1、近年來(lái)，越來(lái)越多的人關(guān)注相依風(fēng)險(xiǎn)的研究，但將其運(yùn)用于再保險(xiǎn)方面的很少。本文采用最小化在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)和尾部條件期望(CTE)的標(biāo)準(zhǔn)，從保險(xiǎn)人的角度考慮了雙復(fù)合泊松分布風(fēng)險(xiǎn)模型的最優(yōu)停止損失再保險(xiǎn)。文中首先介紹了單險(xiǎn)種風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)停止損失再保險(xiǎn)，兩種標(biāo)準(zhǔn)下得到的最優(yōu)解相同，解的形式簡(jiǎn)單且只依賴于損失分布與安全負(fù)荷因子，但CTE標(biāo)準(zhǔn)下的解相對(duì)于VaR標(biāo)準(zhǔn)下的解約束條件略松些。然后計(jì)算了保險(xiǎn)人使用期望值保費(fèi)原理時(shí)相依風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)解和存在條件，得
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