馬氏狀態(tài)轉(zhuǎn)換及風(fēng)險(xiǎn)相依下的時(shí)間一致最優(yōu)投資再保險(xiǎn)策略.pdf_第1頁
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1、近年來，隨著保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展，投資再保險(xiǎn)問題逐漸成為了保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型中最熱門的話題之一.本文中，以保險(xiǎn)人的身份，在均值-方差效用最大化的準(zhǔn)則下，考慮了保險(xiǎn)人的最優(yōu)投資和比例再保險(xiǎn)問題，其中保險(xiǎn)人的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)隨著時(shí)間的變化而變化，并且依賴于市場(chǎng)狀態(tài).另外，投資市場(chǎng)由一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個(gè)價(jià)格過程由跳擴(kuò)散模型刻畫的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成.同時(shí)，保險(xiǎn)人的盈余過程是由帶馬氏狀態(tài)轉(zhuǎn)換的風(fēng)險(xiǎn)相依的復(fù)合泊松過程刻畫的.由于在均值方差準(zhǔn)則中包含了期望的非線性函數(shù)，這

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