已閱讀1頁，還剩40頁未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀
版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
1、本文對(duì) CVaR(ConditionalValue-at-Risk，條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值)方法作了一些初步的研究，研究主要分為如下四個(gè)部分： 第一部分簡(jiǎn)單的介紹了CVaR產(chǎn)生的背景，CVaR的定義和CVaR的性質(zhì)；比較了CVaR和期望虧空的異同處。 第二部分分為兩個(gè)小節(jié)，第一小節(jié)推導(dǎo)了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合橢球分布下的CVaR的公式；第二小節(jié)推導(dǎo)了含有無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的資產(chǎn)組合在橢球分布下的CVaR的公式?！ 〉谌糠只贑VaR風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)，討論了
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫(kù)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合均值-VaR前沿研究——基于CVaR和期望后悔的測(cè)度.pdf
- 穩(wěn)定分布下的VaR與CVaR研究及實(shí)證.pdf
- 基于Laplace分布的均值—CVaR模型研究.pdf
- 基于均值—CVaR的投資組合優(yōu)化問題研究.pdf
- 基于均值cvar熵的證券投資組合優(yōu)化及實(shí)證研究
- 基于均值-CVaR投資組合優(yōu)化模型實(shí)證分析.pdf
- 奇異協(xié)方差矩陣下的投資資產(chǎn)的有效邊界及均值-CVaR模型的研究.pdf
- 基于Copula-GARCH的均值-CVaR投資組合模型.pdf
- 投資組合中均值—CVaR模型與均值—ER模型的實(shí)證研究.pdf
- 基于均值-CVaR企業(yè)年金資產(chǎn)多期配置策略研究.pdf
- 基于均值-CVaR-熵的證券投資組合優(yōu)化及實(shí)證研究.pdf
- 改進(jìn)粒子群算法求解基于均值-CVaR模型的投資組合.pdf
- 基于交易成本的均值-CVaR證券投資組合模型研究.pdf
- 安全第一思想下的均值-VaR(CVaR)投資組合優(yōu)化模型研究.pdf
- 基于CVar的投資組合模型.pdf
- 基于CVaR的投資組合優(yōu)化問題.pdf
- 投資組合VaR和CVaR研究.pdf
- 基于CVaR的投資組合優(yōu)化及風(fēng)險(xiǎn)管理.pdf
- 基于均值方差cvar模型的保險(xiǎn)投資策略研究
- 基于均值-方差-CVaR模型的保險(xiǎn)投資策略研究.pdf
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論