對構(gòu)建我國投資基金績效評價(jià)體系的研究.pdf

1、近年來，我國證券投資基金的規(guī)模得到了迅速的發(fā)展。面對著品種日益豐富，不同的投資風(fēng)格逐漸形成的各類投資基金，如何運(yùn)用科學(xué)的方法對這種新興理財(cái)方式的績效做出客觀，全面地評價(jià)，已經(jīng)備受基金參與各方的關(guān)注。建立一個(gè)獨(dú)立完善的基金績效評價(jià)體系，成為我國證券市場一個(gè)亟待解決的問題。在資本市場發(fā)達(dá)的西方，對投資基金的績效評價(jià)已經(jīng)形成了一整套獨(dú)立完善的評價(jià)體系，如，晨星，標(biāo)準(zhǔn)普爾等。然而，我國的基金評估體系的建立剛處于起步階段。借鑒和學(xué)習(xí)西方的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)

2、，結(jié)合我國資本市場的中國化問題，是建立一個(gè)適合中國的基金績效評估體系的必由之路。本文擬從定性與定量相結(jié)合的角度，從傳統(tǒng)的收益風(fēng)險(xiǎn)的衡量，到基金風(fēng)格，基金經(jīng)理人，基金管理公司，資本市場，政策制度等相關(guān)因素的定性分析，建立一個(gè)互補(bǔ)相輔的基金績效評價(jià)系統(tǒng)。 全文分為四章：第一章分析了我國資本市場基金迅速擴(kuò)容的態(tài)勢，指出了建立一個(gè)適合我國證券市場的基金績效評估體系的必要性，并回顧了基金績效評估發(fā)展的階段。 第二章是對整個(gè)基金績效