匯率對歐式看漲期權(quán)的影響.pdf

1、本文介紹了期權(quán)的產(chǎn)生和發(fā)展，有關(guān)期權(quán)定價的理論基礎(chǔ)知識，Black-Scholes期權(quán)定價模型及其跳躍擴散模型，以及匯率對歐式期權(quán)定價的影響。主要介紹以下的內(nèi)容： 1.介紹了期權(quán)定價理論的產(chǎn)生和發(fā)展情況，傳統(tǒng)期權(quán)定價理論(Black-Scholes期權(quán)定價模型以前的定價模型)，然后著重介紹了最經(jīng)典與普遍的定價模型Black-Scholes期權(quán)定價模型，它是期權(quán)定價理論走向成熟的里程碑。同時介紹了期權(quán)定價理論的近期發(fā)展情況，主要是

2、各國學(xué)者對Black-Scholes模型的發(fā)展與應(yīng)用。 2.介紹了期權(quán)定價所涉及的基礎(chǔ)知識，從隨機變量序列的收斂性與一致可積性到條件期望的性質(zhì)與主要定理，此部分為介紹鞅論的基礎(chǔ)。然后介紹了鞅論，這是金融市場定價理論不可缺少的知識。由于我們假設(shè)標的價格服從布朗運動，所以我們介紹了布朗運動性質(zhì)與定理。然后介紹了在第三章中的跳躍擴散模型所需要的普松過程，最后介紹了伊藤隨機微積分，伊藤公式與Girsanov定理。 3.介紹了Bl