行業(yè)、地域和風格配置策略在中國股市的應用研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文將構造時間序列和橫截面兩種回歸模型對中國滬市A股市場進行了實證研究。實證結果表明，隨著時間變動，股票收益的變動可以由行業(yè)、地域、公司規(guī)模以及價值類型這四種因素總的解釋程度要比兩只股票之間收益的差異可以由這四種因素總的解釋程度高，但都表明股票收益較明顯的受到這四種因素的影響。其中不管是在長期中還是短期中，按照行業(yè)來構造投資組合應成為投資策略的首選，地域因素的重要程度次之。至于對多種因素的交叉影響的分析則表明，即使在長期中，行業(yè)和地域分

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