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文檔簡介
1、為了正確地認(rèn)識經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與資本市場,就無法回避非線性問題.資本市場的復(fù)雜多變恰恰是其非線性作用所導(dǎo)致的.實(shí)踐表明,期貨價(jià)格的大幅波動以及某些經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列的高度自相關(guān)性清楚的表現(xiàn)為非線性特性.無論在理論上還是在實(shí)踐中,都迫切需要高度重視資本市場的非線性問題.該文緊密結(jié)合非線性分形理論,深入研究了資本市場預(yù)測理論及其方法,研究了資本市場復(fù)雜的分形特性,為資本市場分析和決策提供了有力的方法和工具.該文的主要研究內(nèi)容可歸納如下:1.緒論.介紹了該
2、文的研究背景與研究意義;簡要評述了相關(guān)學(xué)科的研究現(xiàn)狀;概括了該文主要研究內(nèi)容與創(chuàng)新點(diǎn).2.期貨市場理論研究.介紹了傳統(tǒng)資本市場研究范式下有效市場假說理論的內(nèi)涵與缺陷;深入分析了期貨市場的非線性特性;最后,介紹了混沌理論與分形理論的基本內(nèi)容,并探討了混沌理論與分形理論在期貨市場研究中的重要意義.3.期貨市場非線性時(shí)間序列混沌特性研究.評述了非線性時(shí)間序列研究現(xiàn)狀;為了判別時(shí)間序列的混沌特性,介紹了時(shí)間序列相空間重構(gòu)中同時(shí)確定最小嵌入維數(shù)m
3、及時(shí)滯參數(shù)T的C-C方法;介紹了一種計(jì)算最大Lyapunov指數(shù)的實(shí)用方法——小數(shù)據(jù)量方法;最后,根據(jù)以上提出的理論與方法,對滬銅和連豆的60分鐘收益率以及日收益率進(jìn)行混沌特性判定進(jìn)行了實(shí)例研究.4.期貨市場分形特性研究.探討了分形時(shí)間序列的特點(diǎn)、Hurst指數(shù)的計(jì)算方法;通過對期銅和大豆收益率進(jìn)行R/S實(shí)證研究,分析了中國期貨市場的分形特點(diǎn),并應(yīng)用通過隨機(jī)打亂原時(shí)間序列觀測值順序,進(jìn)一步判斷時(shí)間序列分形特點(diǎn)與非線性結(jié)構(gòu)的方法.5.期貨
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