山東省冬小麥巨災保險定價研究.pdf

1、自20世紀80年代以來，地震、洪水、海嘯、火災、恐怖組織襲擊等巨災現(xiàn)象在全球發(fā)生的頻率越來越高，由自然和人為原因?qū)е碌木逓囊呀?jīng)逐漸演變成一個全球化問題，并帶來了不可估量的損失和災難。我國的地理環(huán)境和氣候條件十分復雜，直接導致我國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)面臨巨大風險，近年來，隨著氣候環(huán)境的異常波動，農(nóng)業(yè)災害的發(fā)生愈演愈烈，帶來的經(jīng)濟損失愈發(fā)不可估計，傳統(tǒng)意義上的災害損失補償機制已經(jīng)無法承擔這一嚴重后果，開展農(nóng)業(yè)巨災保險勢在必行。而保險公司要想有效地經(jīng)營

2、農(nóng)業(yè)巨災保險產(chǎn)品，關(guān)鍵在于確定合理的保險費率，為此，本文以山東省冬小麥巨災風險損失為例對農(nóng)業(yè)巨災保險定價問題進行實證研究。
　　從農(nóng)業(yè)巨災保險的相關(guān)理論入手，分析比較了資本資產(chǎn)定價模型、“均值—標準差”方法和POT模型等三種可以用于農(nóng)業(yè)巨災保險定價的方法，得出了POT模型更適合對農(nóng)業(yè)巨災保險進行費率厘定的研究結(jié)論。在此基礎上，構(gòu)建山東省冬小麥巨災保險定價模型，闡述具體的風險區(qū)劃和費率厘定流程。在風險區(qū)劃部分，通過結(jié)合主導指標法和聚

3、類分析法對山東省各地市冬小麥巨災保險進行了風險區(qū)劃。費率厘定部分，首先通過樣本平均超出函數(shù)圖法、Hill圖法和峰度法確定山東省冬小麥的農(nóng)業(yè)巨災閾值μ。通過運用極大似然估計有效地估計廣義帕累托分布的形狀參數(shù)和尺寸參數(shù)，進而求出單產(chǎn)巨災損失的數(shù)學期望，結(jié)合風險區(qū)劃結(jié)果得到山東省冬小麥巨災保險在各地市的費率，從而為山東省冬小麥巨災保險的費率定價研究提供支持。
　　通過對風險區(qū)劃結(jié)果進行分析，青島、濰坊、東營、煙臺、威海和德州為低等風險區(qū)