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1、該研究嘗試采用基于Agent的計(jì)算機(jī)仿真和建模方法,模擬金融市場(chǎng)的實(shí)際運(yùn)行狀況;根據(jù)仿真研究的結(jié)果,探求宏觀效應(yīng)的微觀成因.該文從模擬金融資產(chǎn)二級(jí)交易市場(chǎng)的角度出發(fā),建立了金融市場(chǎng)仿真的理論模型,并用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言在仿真平臺(tái)上加以實(shí)現(xiàn),通過(guò)仿真運(yùn)算,取得一系列方法結(jié)論,以期對(duì)實(shí)際工作有所借鑒.該文的工作與成果主要包括以及下幾個(gè)部分:· 在借鑒金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論,結(jié)合中國(guó)實(shí)際金融市場(chǎng)的交易規(guī)則的基礎(chǔ)上,確定了金融市場(chǎng)仿真研究所采用的微觀結(jié)構(gòu)
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