中國股票市場的波動性.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、該文利用計量經濟學的實證方法,比較深入地分析了中國股票市場的波動性的估計、預測以及其與成交量的關系問題.第一章首先分析敘述了風險的有關概念和波動性的一些實證特點.第二章對中國股票市場的波動性的估計與預測進行了實證分析.先對ARCH族模型進行全面的介紹后,再使用ARCH族模型對波動性估計和預測:發(fā)現(xiàn)APARCH是ARCH族模型中預測和估計效果最好的模型,t分布和有偏的t分布能夠提高波動性估計和預測效果.然后又介紹了隨機波動性模型,并利用隨

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