利率平價(jià)理論的實(shí)證研究.pdf_第1頁(yè)
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1、利率平價(jià)理論主要考察利率如何影響匯率的變動(dòng),由于它是匯率決定理論的重要基礎(chǔ)之一,因此一直以來(lái)成為學(xué)者們研究的重點(diǎn).該文即通過(guò)考察自1970年代初以來(lái)的最新數(shù)據(jù),使用多種計(jì)量方法研究利率平價(jià)關(guān)系.首先,該文以二十三個(gè)OECD國(guó)家為研究對(duì)象使用一般回歸方法檢驗(yàn)名義利率平介.其次,該文分別采用約翰遜協(xié)整檢驗(yàn)和群體協(xié)整檢驗(yàn)方法對(duì)這些國(guó)家進(jìn)行實(shí)際利率平價(jià)檢驗(yàn).再次,該文還通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)和向量自回歸方法研究了人民幣實(shí)際有效匯率指數(shù)、中美兩國(guó)實(shí)際利率差

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