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文檔簡介
1、]論文接著利用上海股市的實行交易數(shù)據(jù)分析研究了中國資本市場的資產(chǎn)定價問題.是上海股市中資產(chǎn)的預(yù)期收益與市場風險系數(shù)間并不完全呈現(xiàn)資本資產(chǎn)定價模型所述的線性關(guān)系;上海股市不存在西方成熟股市中的"市盈率效應(yīng)"等特征;多因子資產(chǎn)定價模型更貼近中國的市場現(xiàn)實.研究還發(fā)現(xiàn)上海股市中資產(chǎn)定價行為具有不穩(wěn)定性,市場中投資者具有投機傾向,上市公司行為有待進一步規(guī)范.此外,該文還考慮了中國資本市場實證研究中通常使用的市場證券組合代表--上證綜合指數(shù)的性質(zhì)
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