第3講 狀態(tài)估計理論基礎

1、1第34講狀態(tài)估計理論基礎狀態(tài)估計理論基礎4.1引言在自動控制、航空航天、通訊、導航和工業(yè)生產等領域中，越來越多地遇到“估計估計”問題。所謂“估計”，簡單地說，就是從觀測數(shù)據中提取信息就是從觀測數(shù)據中提取信息。例如，在做實驗時，為了便于說明問題，常把實驗結果用曲線的形式表示，需要根據觀測數(shù)據來估計和描述該曲線的方程中的某些參數(shù)，這一過程叫做參數(shù)估計參數(shù)估計，這些被估計的參數(shù)都是隨機變量隨機變量。再舉一個例子，在飛行器導航中，要從帶有隨機

2、干擾的觀測數(shù)據中，估計出飛行器的位置、速度、加速度等運動狀態(tài)變量，3估計最優(yōu)性的含義，通過測量方程得到的測量信息，提供了提供了狀態(tài)估計所必需的統(tǒng)計資料。隨機過程的估計問題，是從20世紀30年代才積極開展起來的。主要成果為1940年美國學者維納（WienerN）所提出的在頻域中設計統(tǒng)計最優(yōu)濾波器的方法，稱為維納濾波維納濾波。同一時期，蘇聯(lián)學者哥爾莫郭洛夫（А.Н.КF(xiàn)ЛМОГОРОВ）提出并初次解決了離散平穩(wěn)隨機序列離散平穩(wěn)隨機序列的預測