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1、1第34講狀態(tài)估計(jì)理論基礎(chǔ)狀態(tài)估計(jì)理論基礎(chǔ)4.1引言在自動(dòng)控制、航空航天、通訊、導(dǎo)航和工業(yè)生產(chǎn)等領(lǐng)域中,越來(lái)越多地遇到“估計(jì)估計(jì)”問(wèn)題。所謂“估計(jì)”,簡(jiǎn)單地說(shuō),就是從觀測(cè)數(shù)據(jù)中提取信息就是從觀測(cè)數(shù)據(jù)中提取信息。例如,在做實(shí)驗(yàn)時(shí),為了便于說(shuō)明問(wèn)題,常把實(shí)驗(yàn)結(jié)果用曲線的形式表示,需要根據(jù)觀測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)和描述該曲線的方程中的某些參數(shù),這一過(guò)程叫做參數(shù)估計(jì)參數(shù)估計(jì),這些被估計(jì)的參數(shù)都是隨機(jī)變量隨機(jī)變量。再舉一個(gè)例子,在飛行器導(dǎo)航中,要從帶有隨機(jī)
2、干擾的觀測(cè)數(shù)據(jù)中,估計(jì)出飛行器的位置、速度、加速度等運(yùn)動(dòng)狀態(tài)變量,3估計(jì)最優(yōu)性的含義,通過(guò)測(cè)量方程得到的測(cè)量信息,提供了提供了狀態(tài)估計(jì)所必需的統(tǒng)計(jì)資料。隨機(jī)過(guò)程的估計(jì)問(wèn)題,是從20世紀(jì)30年代才積極開展起來(lái)的。主要成果為1940年美國(guó)學(xué)者維納(WienerN)所提出的在頻域中設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)最優(yōu)濾波器的方法,稱為維納濾波維納濾波。同一時(shí)期,蘇聯(lián)學(xué)者哥爾莫郭洛夫(А.Н.КF(xiàn)ЛМОГОРОВ)提出并初次解決了離散平穩(wěn)隨機(jī)序列離散平穩(wěn)隨機(jī)序列的預(yù)測(cè)
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