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文檔簡介
1、由于礦產(chǎn)品價(jià)格的隨機(jī)性，采礦權(quán)的投資面臨著巨大的風(fēng)險(xiǎn)。采礦權(quán)的價(jià)值是礦業(yè)市場上的核心問題，因此文章的主要研究目的是對采礦權(quán)的價(jià)值進(jìn)行評估。本文將實(shí)物期權(quán)理論應(yīng)用到采礦權(quán)定價(jià)中，并引入案例進(jìn)行實(shí)證。
根據(jù)礦產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營模式，礦產(chǎn)資源采礦權(quán)可以被視為一個(gè)按年度劃分的復(fù)合看漲期權(quán)。為了計(jì)算采礦權(quán)的價(jià)值，假定礦產(chǎn)品的價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)，在常數(shù)波動(dòng)率的條件下，建立了基于復(fù)合期權(quán)的礦產(chǎn)資源采礦權(quán)定價(jià)模型。進(jìn)一步放松常數(shù)波動(dòng)率的假
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