中西方金融市場(chǎng)大波動(dòng)及馳豫效應(yīng)研究.pdf

1、金融物理是金融學(xué)與物理學(xué)相結(jié)合的前沿交叉學(xué)科,應(yīng)用物理學(xué)中的概念和方法,探討和研究金融市場(chǎng)這一復(fù)雜系統(tǒng)的特性和規(guī)律。是金融工程學(xué)的重要組成部分。金融物理興起于20世紀(jì)90年代,并且發(fā)展迅速,取得可喜的成就,具有重要的意義。本文主要介紹中西方金融市場(chǎng)動(dòng)力學(xué)機(jī)制。
　　 第一章,介紹金融物理學(xué)的概念、歷史和發(fā)展現(xiàn)狀。
　　 第二章,介紹金融市場(chǎng)的時(shí)間關(guān)聯(lián)。研究德國(guó)DAX市場(chǎng),中國(guó)股市的杠桿反杠桿效應(yīng),并且初步探討各自的形成機(jī)

2、制。對(duì)德國(guó)DAX市場(chǎng)進(jìn)行大波動(dòng)馳豫效應(yīng)的研究;得出時(shí)間反演對(duì)稱和不對(duì)稱性。
　　 第三章,介紹定義金融市場(chǎng)個(gè)股間空間關(guān)聯(lián)的新方法:交叉關(guān)聯(lián)。并且探討中國(guó)上海滬指和美國(guó)紐約標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)的交叉關(guān)聯(lián)性質(zhì),發(fā)掘中美市場(chǎng)各自的板塊效應(yīng)機(jī)制。
　　 第四章,構(gòu)建模式指數(shù),并且對(duì)中美市場(chǎng)的大盤指數(shù)和模式指數(shù)之間的展開(kāi)關(guān)系和大波動(dòng)分布關(guān)系進(jìn)行研究。
　　 第五章,研究中美市場(chǎng)的大波動(dòng)馳豫效應(yīng),分別對(duì)中美市場(chǎng)大盤指數(shù)和模式指數(shù)進(jìn)行