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文檔簡介
1、銀行市場風險是由于利率、匯率、股票、商品等價格變化導致銀行損失的風險。巴塞爾委員會在2004年推出了巴塞爾新資本協(xié)議，明確和細化了市場風險的資本監(jiān)管要求。隨著人民幣匯率形成機制的不斷完善和利率市場化進程的加快，我國銀行業(yè)金融機構(gòu)面臨的市場風險越來越突出。
銀行市場風險管理系統(tǒng)是銀行用于監(jiān)控和管理市場風險的金融信息系統(tǒng)。通過計算機技術(shù)，對銀行的大量金融市場業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行采集、整理、保存、計算和挖掘，對潛在的市場風險進行分析，并
2、據(jù)此調(diào)整金融市場行為策略，提高銀行抵御風險的能力。
本系統(tǒng)主要包括參考數(shù)據(jù)管理、市場數(shù)據(jù)接入、頭寸拷貝、情景生成、估值定價、風險計量、回溯測試、壓力測試、資本計算器、限額管理和報表生成器等模塊。
論文作者主要參與了參考數(shù)據(jù)管理模塊和風險計量模塊的開發(fā)以及系統(tǒng)性能優(yōu)化工作。論文研究的主要內(nèi)容包括兩部分：一部分是風險計量模塊的設(shè)計與實現(xiàn)，以及針對該模塊數(shù)據(jù)特點在Oracle數(shù)據(jù)庫層面采用了兩種數(shù)據(jù)庫優(yōu)化的方法；另
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