VaR模型在蘭州銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用.pdf

1、應(yīng)銀行業(yè)改革而生的城市商業(yè)銀行伴隨著改革新生、巨變，在中國(guó)銀行業(yè)的地位和影響日漸凸顯。作為中國(guó)銀行業(yè)日益重要的組成成員，其風(fēng)險(xiǎn)管理日趨被業(yè)界和客戶(hù)關(guān)注。由于激烈的銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多樣化以及資產(chǎn)化，商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的商業(yè)銀行管理變得愈加重要，巴塞爾新資本協(xié)議有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略和方案有利的論證了這一命題。近年來(lái)，蘭州銀行發(fā)展迅速，取得了令人矚目的好成績(jī)，已經(jīng)成為經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、資產(chǎn)質(zhì)量不斷提高、盈利能力不斷增強(qiáng)、社

2、會(huì)知名度不斷提升的一家地方性股份制商業(yè)銀行。但是蘭州銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究、管理還比較欠缺，管理度量技術(shù)比較傳統(tǒng)，無(wú)法滿(mǎn)足蘭州銀行的發(fā)展需求，為有效應(yīng)對(duì)更廣闊的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，更強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，早日把蘭州銀行打造成一流的區(qū)域性銀行，本文從商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理在國(guó)際、大型商業(yè)銀行實(shí)踐出發(fā)，結(jié)合蘭州銀行發(fā)展實(shí)況，論證了蘭州銀行商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性，實(shí)證了VaR模型在蘭州銀行應(yīng)用的可行性。
　　本文主要包括六個(gè)部分:
　　第一部分是

3、引言，主要包括研究背景和意義。
　　第二部分是國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀。
　　第三部分界定了商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，論述了傳統(tǒng)的商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理理論，在缺口分析，久期分析、外匯敞口分析等理論的比較研究中，強(qiáng)調(diào)了VaR理論。
　　第四部分主要是介紹了蘭州銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀。
　　第五部分將VaR理論運(yùn)用到蘭州銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理之中，包括實(shí)例實(shí)證研究以及模型的檢驗(yàn)。本文通過(guò)歷史模擬法計(jì)量了實(shí)例業(yè)務(wù)最大可能損失即V